时间参数的设定对配对交易收益率的影响

• 作者: 范宏 邵超
• 来源期刊: 经济管理学刊：中英文版
• 学科: 经济
• 关键词: 配对交易 时间参数 套利策略
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 183-188
• 页数: 6页
• 分类号: F832.5

摘要

将经典的配对交易策略运用到中国A股市场2010年到2013年的历史数据进行实证检验。在基本参数设定下，我们发现配对交易的月收益，在统计上是显著的。通过调整策略中的时间参数，发现配对交易的收益率与形成期和交易期的长度有关。从本次实验结果来看较短的形成期能够带来更大的收益率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范宏	东华大学旭日工商管理学院	26	65	4.0	7.0
2	邵超	东华大学旭日工商管理学院	1	0	0.0	0.0