一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现

• 作者: 朱骁杰 李文 苏厚勤 黄秋波
• 来源期刊: 计算机应用与软件
• 学科: 工学
• 关键词: 配对交易 收益 相对波动 统计套利
• 年，卷（期）: 2015,（9）
• 所属期刊栏目: 应用技术与研究
• 页码范围: 105-108,148
• 页数: 5页
• 分类号: TP3
• 字数: 5475字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2015.09.025

摘要

配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论，股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法，该方法使用累计收益的价差（相对波动）为依据来考察股票之间的相关性，通过历史收益率来确定股票之间的相关性。该方法的目标是：找到相关程度高且股价相对波动幅度大的股票对，在股价波动过程中反复套利，从而达到赢利的目的。经过模拟交易测试发现，交易策略在上证指数大涨时收益很好，在上证指数震荡和下跌时，收益依然令人满意。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏厚勤	东华大学计算机科学与技术学院	60	659	14.0	23.0
2	黄秋波	东华大学计算机科学与技术学院	13	103	5.0	10.0
3	李文	东华大学计算机科学与技术学院	3	8	2.0	2.0
4	朱骁杰	东华大学计算机科学与技术学院	1	3	1.0	1.0