鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型

• 作者: 张弘捷 方淳亮 白延琴
• 来源期刊: 运筹学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 信用风险优化 最差在值风险 线性优化 二阶锥优化
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 86-97
• 页数: 12页
• 分类号: O221.2
• 字数: 1502字
• 语种: 中文

摘要

考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白延琴	上海大学数学系	30	82	5.0	8.0
2	张弘捷	上海大学数学系	2	5	1.0	2.0
3	方淳亮	上海大学数学系	2	0	0.0	0.0