Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险

• 作者: 杨向群 谭激扬 邓丽
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: Sparre-Andersen模型 再保险 值函数
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: F840

摘要

考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型，在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司}n资重置盈余到某个非负的水平，其中再保费从红利中提取．发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量，而且能提高公司的平均寿命．对如此的优势作者作了严格的数学证明．并且举了两个实例印证了结论．