基于贝叶斯信息更新的风险规避库存策略研究

• 作者: 罗春林
• 来源期刊: 运筹学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 贝叶斯信息更新 风险规避 库存 非正规化概率
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 59-68
• 页数: 10页
• 分类号: F272.3
• 字数: 4439字
• 语种: 中文

摘要

在贝叶斯库存控制研究中一个著名的结论是:当缺货需求不能被观测到时,最优贝叶斯库存水平总会高于短视策略库存水平,原因是决策者需要通过多订货来获取对需求分布的认识.这是基于风险中性的研究,然后现实中决策者都期望规避风险.基于贝叶斯信息更新研究了风险规避背景下需求部分可观测的多周期报童问题,决策者的周期内效用函数满足独立可加性公理.通过引入非正规化概率,研究发现,对风险规避的决策者,当其效用函数具有不变绝对风险规避特征时,最优贝叶斯库存水平也会高于短视策略库存水平.非正规化概率简化了动态规划方程与结果的证明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗春林	江西财经大学信息管理学院	14	193	7.0	13.0