基于分层市值加权法的沪深300股票指数模拟组合构建

• 作者: 唐衍伟 徐修德 陈刚
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300股票指数 模拟组合 分层市值加权法
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 76-79
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2435字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2013.02.16

摘要

对市值加权法构建股票指数模拟组合时权重股的选取和分层市值加权法的基本步骤进行了分析,并根据行业分类,采用分层市值加权法构建了沪深300指数的模拟投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐衍伟	青岛大学经济学院	23	497	10.0	22.0
2	陈刚	青岛大学经济学院	13	54	5.0	6.0
3	徐修德	青岛大学经济学院	21	93	5.0	9.0