保险资金最优投资策略——基于最小破产概率

• 作者: 奚晓军
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 最优投资策略 承保收益 承保风险 投资收益
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 63-66
• 页数: 4页
• 分类号: F840.32
• 字数: 3984字
• 语种: 中文

摘要

文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资.在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型.假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略.结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义.也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	奚晓军	厦门大学经济学院	3	8	2.0	2.0