非寿险索赔准备金评估随机性模型与方法:文献述评

• 作者: 段白鸽
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 索赔准备金 预测均方误差 预测分布 分层模型 贝叶斯方法
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 66-77
• 页数: 12页
• 分类号: F840.65
• 语种: 中文

摘要

索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一.在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估.基于索赔准备金评估的两类数据结构,系统梳理了聚合数据结构和个体数据结构下的各种索赔准备金评估模型与方法.在此基础上,结合最新研究成果,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路.这些研究不但对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系、促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义,而且也可以为国内财险公司的随机性索赔准备金评估提供理论支持和实务参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	段白鸽	复旦大学经济学院风险管理与保险学系	24	81	6.0	9.0