基于保险公司偿付能力管理的利率风险情景生成实证分析

• 作者: 单鹏 解强
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 偿付能力 主成分分析 利率风险
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 风险管理
• 页码范围: 119-127
• 页数: 9页
• 分类号: F840.69
• 语种: 中文

摘要

利率风险是影响保险公司偿付能力的重要因素,本文基于欧盟的主成分分析法计算利率风险的压力水平.研究结果表明,四个主成分对国债收益率的解释能力达到了99.67％,提取了原始数据所涵盖绝大多数信息.同时,基于回归分析得到的压力水平较为合理,基本位于未来一年国债收益率数据的0.5％和99.5％的边界上.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	单鹏		3	3	1.0	1.0
2	解强		1	0	0.0	0.0