基于马科维茨理论的最优证券组合分析

• 作者: 余丽霞 李洋
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 关键词: 马科维茨理论 期望收益率 有效边界 最优证券组合
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 所属期刊栏目: 金融与理财
• 页码范围: 53-55
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应.研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资行为、建立科学投资理念提供理论指导与实务借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余丽霞		72	414	12.0	18.0
2	李洋		37	129	8.0	10.0