马科维茨均值-方差理论在能源期货 投资组合优化中的运用

• 作者: 王一凡
• 来源期刊: 计算机与现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 马科维茨均值-方差模型 能源期货 投资组合
• 年，卷（期）: 2020,（7）
• 所属期刊栏目: 算法设计与分析
• 页码范围: 11-15
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 3830字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-2475.2020.07.003

摘要

本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略.以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、检验区间滚动k次,验证了该投资比率策略的有效性及动态策略的平稳性.投资策略的有效性表明,它是投资者进行能源期货投资的一种可行思路.同时,也验证了马科维茨均值-方差理论可运用于数量较少的能源期货投资组合中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王一凡	湖南师范大学商学院	2	0	0.0	0.0