基于BP神经网络的黄金期货价格预测

• 作者: 王一多 谢达
• 来源期刊: 内蒙古煤炭经济
• 学科: 经济
• 关键词: BP神经网络 期货市场 预测
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 工作研究与理论探讨
• 页码范围: 26-27,29
• 页数: 3页
• 分类号: F831.54|F713.35
• 字数: 2699字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0155.2013.08.014

摘要

在期货市场交易策略中,用预测目标作为衡量买卖时机交易的思想,是主流思想中的重要分支之一.为解决期货价格预测问题,文章对使用BP神经网络预测的方法进行探索.笔者以黄金1305期货合约2008年5月23日到2013年4月25日收盘价共857个数据为依据,建立了可自动调节参数的BP神经网络模型,并利用该网络对收盘价和收益率序列进行了滚动预测,根据预测结果进行期货品种的买卖.依据所构造策略进行交易,在模拟交易中获得了不错的收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王一多	北方工业大学经济管理学院	1	2	1.0	1.0
2	谢达	北方工业大学经济管理学院	1	2	1.0	1.0