基于特雷诺指数对证券组合绩效的实证分析

• 作者: 冯永辉
• 来源期刊: 企业文化(下旬刊)
• 关键词: 证券组合相关系数 业绩优秀
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 财经观察
• 页码范围: 137-139
• 页数: 3页
• 字数: 2834字
• 语种: 中文

摘要

大多数学者认为目前我国的证券市场已达到弱式有效的市场,所以可以进行证券组合的投资.所以进行证券组合的研究是很有必要的,这样可以减小波动增加投资者的投资理性使市场更加稳定.本文主要是对证券组合理论和方法进行分析和阐述,结合统计学方法对我国股票市场的风险和股票数量做出考察研究.在实证样本中随机选择出不同的样本组合对其进行分析,算出各个组合的特雷诺指数,并对各种组合的业绩的优劣做出分析,最后确定一个风险相对较低收益较高的优秀的组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯永辉		1	0	0.0	0.0