奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略

• 作者: 夏登峰 姚远浩 费为银
• 来源期刊: 东华大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 含糊厌恶 红利支付 固定供款 随机控制 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 497-502
• 页数: 6页
• 分类号: F224.9
• 字数: 4470字
• 语种: 中文

摘要

研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题,在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随机控制理论刻画代理人期望效用,得到Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,通过求解HJB方程给出代理人最优投资的显式解,最后对结果进行数值分析,定量分析了含糊和红利支付因素对代理人最优投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	夏登峰	安徽工程大学数理学院	29	139	7.0	10.0
3	姚远浩	安徽工程大学数理学院	2	1	1.0	1.0