国际利率互换定价新规则的影响、启示及相关建议

• 作者: 李淑瑞 杨阳 甄梅 鲁征 黄党贵
• 来源期刊: 国际金融
• 学科: 经济
• 关键词: 利率互换定价 金融衍生品交易 LIBOR 国际 互换交易 2008年 80年代 风险对冲
• 年，卷（期）: 2014,（12）
• 页码范围: 38-43
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9

摘要

利率互换交易（IRS）产生于上世纪80年代,并在全球金融衍生品交易中占有重要地位。截至2013年末,其在全球衍生品交易中占比达82%。金融危机期间Libor利率的异常水平使IRS定价、估值和风险对冲方式发生了重大变革。2008年起,以高盛为代表的欧美金融机构逐步将有抵/质押品的IRS定价和估值折现参数由Libor曲线调整为隔夜指数互换（OIS）曲线,

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甄梅	中国银行总行市场风险管理部	3	0	0.0	0.0
2	黄党贵	中国银行总行市场风险管理部	5	0	0.0	0.0
3	鲁征	中国银行总行市场风险管理部	2	0	0.0	0.0
4	李淑瑞	中国银行总行市场风险管理部	1	0	0.0	0.0
5	杨阳	中国银行总行市场风险管理部	1	0	0.0	0.0