信用风险传染问题研究

• 作者: 张金宝
• 来源期刊: 征信
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 传染 经济联系 贷款组合 违约相关性
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 7-10
• 页数: 4页
• 分类号: F275|F224
• 字数: 4400字
• 语种: 中文

摘要

对信用风险传染的概念、影响信用风险传染的因素以及信用风险的传染途径进行剖析,通过对一个简单信用风险传染模型进行仿真模拟发现,考虑了信用风险的传染效应以后,贷款组合的非预期损失和VaR都显著增加.仿真结果表明,忽略微观的信用风险传染效应,可能导致商业银行出现经济资本配置偏低、化解风险能力不足的现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张金宝	北京第二外国语学院国际财务与会计研究中心	11	59	3.0	7.0