《能源期货市场微观结构研究：基于久期视角》书评

• 作者: 陈洪涛
• 来源期刊: 科技信息
• 关键词: 能源期货 金融市场微观结构 久期 ACD模型 书评
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 博士?专家论坛
• 页码范围: 35-35
• 页数: 1页
• 字数: 1772字
• 语种: 中文

摘要

金融市场微观结构研究的目的在于揭开金融交易过程的黑箱。作为市场微观结构中的重要变量之一--久期是反映市场行为、交易者决策过程的重要信号，对深入了解金融市场微观结构具有重要的作用。《能源期货市场微观结构研究：基于久期视角》一书重点研究了能源期货市场各种久期的特征、微观影响因素以及久期与久期模型在金融市场微观结构中的应用，该专著对于相关学者的研究以及市场参与者的决策都有一定的参考价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈洪涛	东南大学经济管理学院	14	51	5.0	7.0