我国A股市场板块联动性效应分析

• 作者: 梁烨
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: A股市场 板块联动效应 多维尺度法
• 年，卷（期）: 2014,（12）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 358-358,360
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 1683字
• 语种: 中文

摘要

基于行业股票指数之间相关性的距离测度，利用多维标量法通过图形化方法对行业板块股指日收益率时间序列进行分析，表明国内32个行业的行业股指的收益率在近年来各类间共同运动趋势变得越来越明显，某些行业股票间的整合加剧，而不同类型的行业股指之间的差异性越来越大。通过多维尺度法探讨我国A股市场近五年间的发展特点，发现了A股市场行业板块间的联动性的一些规律。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁烨		9	14	2.0	3.0