基于白噪声扰动的CS-BP网络的波动率

• 作者: 梅丽 王晓东 赵月圆
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 波动率 白噪声扰动 BP神经网络 布谷鸟算法
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 计算机科学
• 页码范围: 761-764,771
• 页数: 5页
• 分类号: TP183.2|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2015.06.020

摘要

针对资产价值波动率传统研究方法的不足以及影响波动率各因素之间的非线性关系,提出基于白噪声扰动的布谷鸟(CS)-BP网络预测期权定价中的公司资产价值波动率的方法.首先,通过白噪声扰动函数提高CS算法解的性能;其次,将得到的CS解解码为BP神经网络的初始权值和阈值;最后,用白噪声扰动的CS-BP网络对公司资产价值波动率进行预测并与CS-BP网络算法的预测结果作比较.仿真结果表明,基于白噪声扰动的CS-BP网络的公司资产价值波动率预测精度优于CSBP网络.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
2	梅丽	西安工程大学理学院	7	9	2.0	2.0
3	赵月圆	西安工程大学理学院	4	7	2.0	2.0