网络论坛不同投资者情绪对交易市场的影响——基于VAR模型的实证分析

• 作者: 易洪波 董大勇 赖娟娟
• 来源期刊: 财经论丛
• 学科: 经济
• 关键词: 网络论坛 投资者情绪 非对称 交易市场
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 46-54
• 页数: 9页
• 分类号: F830.91
• 字数: 7428字
• 语种: 中文

摘要

运用词频统计方法对2010年1月7日至2013年8月30日东方财富网上证指数吧每日主题发帖内容进行词频统计,构建有效衡量网络论坛投资者情绪的“多方情绪”与“空方情绪”关键词词典,并运用关键词词典考察网络论坛投资者情绪与交易市场成交量、收益率的关系.结果表明,投资者多空双方的情绪对交易市场成交量和收益率存在非对称影响,投资者空方情绪比多方情绪对市场成交量的影响明显,投资者多方情绪比空方情绪对收益率的影响明显;非交易时段投资者多方情绪对市场未来收益率存在影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董大勇	西南交通大学经济管理学院	48	483	11.0	21.0
2	易洪波	西南交通大学经济管理学院	5	62	3.0	5.0
3	赖娟娟	西南交通大学经济管理学院	1	48	1.0	1.0