多损失条件风险值的多层规划模型

• 作者: 孟志青 蒋敏
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 多损失条件风险值 多层规划 最优解 供应链
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 91-100
• 页数: 10页
• 分类号: O122.2
• 字数: 7253字
• 语种: 中文

摘要

对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即VaR值)和基于权值的累积期望损失值(即CVaR损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVaR值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了三级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(三层线性规划模型).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟志青	浙江工业大学经贸管理学院	95	608	12.0	21.0
2	蒋敏	浙江工业大学经贸管理学院	40	262	6.0	15.0