基于模糊熵和Yager熵的投资组合优化模型

• 作者: 周荣喜 展宇 李小毛 王迪
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊熵 Yager熵 投资组合权重 投资组合优化模型
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 管理与数理科学
• 页码范围: 124-128
• 页数: 5页
• 分类号: F224|F830.9
• 语种: 中文

摘要

通过引入“可信度”作为模糊变量的计量方法,以模糊熵和Yager熵为基础构建了一个新的投资组合优化模型.数值模拟比较发现,在几乎不降低投资组合收益率的情况下,新模型在投资组合权重配置合理性方面改善明显.实证研究进一步表明:新模型可以有效分散投资风险,降低投资者在真实的金融市场中遭受重大损失的概率,可为投资者提供决策参考.