双复合 Poisson 风险模型总红利现值的研究

• 作者: 李明 赵金娥
• 来源期刊: 西南大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 常红利边界策略 复合 Poisson 过程 总红利现值 矩母函数
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: ? 经济研究 ?
• 页码范围: 104-109
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.01.016

摘要

对常数红利边界策略下保费收入为复合 Poisson 过程的风险模型进行研究，得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件，并由此推导出总红利现值的 n 阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件，以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式。