10年期国债期货上市 完善国债收益率曲线

• 作者: 何曼骆
• 来源期刊: 中国金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 国债期货 金所 市场交易 定价效率 持仓限额制度 现货价格 市场流动性 价格发现 久期 利率期限结构
• 年，卷（期）: zgjrj_2015,（5）
• 页码范围: 114-115
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5

摘要

10年期国债期货于3月20日在中国金融期货交易所挂牌。截止到4月24日收盘,首批上市的三个合约2015年9月（T1509）、2015年12月（T1512）和2016年3月（T1603）价格分别报97.03、97.35、98.06元,相对于挂牌基准价的96.150元、96.190元、96.230元,整体上涨。2013年,中金所已推出了5年期国债期货。这次10年期国债期货上市被市场认为是利率市场的又一风向标。

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1	何曼骆		3	0	0.0	0.0