基于岭回归的证券指数的预测分析——以上证综合指数为例

• 作者: 吴仍康
• 来源期刊: 商业全球化
• 学科: 经济
• 关键词: 证券指数 岭回归 多重共线性
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 47-55
• 页数: 9页
• 分类号: F2

摘要

证券市场的是衡量一个国家总体经济发展水平的重要指标。而证券指数是对各个证券市场总体水平的反映,是广大投资者关注的重要指数。它不仅反映了证券市场的基本状况,同时对经济走向也具有重要的导向作用。对证券指数的预测分析以及趋势研判对稳定市场、引导投资者具有重大意义。然而,在建立相应统计预测模型时自变量之间常常出现严重的多重共线。本文通过对模型进行改进,综合运用岭回归解决了自变量间多重共线性的问题。并且以我国上证综合指数的真实数据为例,将改进后岭回归模型的预测值与真实值进行对比,拟合结果较好。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴仍康	云南财经大学统计与数学学院	6	0	0.0	0.0