基于TARMA模型的上证综合指数趋势演变研究

• 作者: 郭畅
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: TARMA模型 上证综合指数 门限 非线性
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 82-86
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3749字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2340.2008.04.019

摘要

通过对自回归滑动平均模型的扩展,建立门限自回归滑动平均模型.在时间序列的取值范围内,引入不同的门限值,并在不同的区间考虑时问序列受历史值及当期与前期的误差项的影响.并基于门限自回归滑动平均模型对我国上证综合指数2005年6月1日至2008年4月21日的周收盘对数百分比收益率进行实证研究.研究结果表明,此非线性模型适合我国股市,我国上证综合指数的区间分成3个区间,分别为高速上升、稳定上升、下降3种趋势走向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭畅	上海理工大学管理学院	3	53	2.0	3.0