多元宏观时间序列的拟合及预测--基于VAR模型和状态空间模型

• 作者: 尹静茹
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 预测 状态空间模型 VAR模型 宏观经济
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 136-147
• 页数: 12页
• 分类号: F2

摘要

预测是一直以来关注的问题,尤其在宏观经济方面。单变量时间序列的预测已不能满足基本的需要,多元宏观经济时间序列对拟合合理的模型需求迫切,当下AR模型和VAR模型发展较为完善,在一定程度上用于宏观领域分析及政策分析。状态空间模型在验证可观测变量的同时,加入不可观测变量,在经济开放且发展迅速的前提下更能适应实际的需要。本文选取三个宏观经济中三个方面(工业,货币供给和CPI)的基本变量,拟合VAR模型和状态空间模型并进行预测,比较预测效果。结果表明,状态空间模型的预测精度要优于VAR模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尹静茹	云南财经大学统计与数学学院	2	1	1.0	1.0