基于Markov状态转换的期货铜价格预测及风险控制模型

• 作者: 田永忠
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 铜期货 Markov态变换模型 复合似然函数
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 203-213
• 页数: 11页
• 分类号: F2

摘要

铜作为一种重要的有色金属,对其他有色金属的价格具有较强的影响力,因此期货铜市场的稳定发展不仅对现货铜市场具有重要作用,同时对其他有色金属市场的稳定,促进国民经济的又好又快发展,都具有重大意义。本文运用两状态的Markov状态变换模型对期货铜的收益率和大幅波动情况进行了预测,取得了良好的效果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田永忠		3	0	0.0	0.0