基于MAP风险模型的最优分红问题研究

• 作者: 杨向群 陈旭
• 来源期刊: 数学物理学报
• 学科: 数学
• 关键词: 折现分红总量 随机观察 MAP 贝尔曼方程
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 176-186
• 页数: 11页
• 分类号: O211.9
• 字数: 5746字
• 语种: 中文

摘要

在保险公司财务核算和分红均发生在随机时间点的假设条件下,讨论保险公司的最优分红问题.假设保险公司的盈余过程是经过MAP(马氏到达过程)的相过程调制的复合泊松过程,保险公司对盈余过程的观测和分红都发生在MAP的跳点上,以最大化期望折现分红总量为目标,证明了最优分红策略为band策略,并分析了经济状态和分红机会对值函数和分红策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室	108	1084	18.0	29.0
2	陈旭	湖南师范大学数学与计算机学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室	10	19	3.0	4.0