具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题

• 作者: 李桐 韩咪 马世霞
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 扩散过程 分红与注资 停止损失再保险 期望值原则 最终值
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 页码范围: 1031-1048
• 页数: 18页
• 分类号: O211.6|O29
• 字数: 4673字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2018.06.008

摘要

本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决一般最优问题所应符合的HJB方程和验证定理.假设有比例和固定交易费用以及在破产时刻产生最终值,得到了相应的最优值函数,最优分红策略,再保险策略以及融资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马世霞	河北工业大学理学院	18	17	2.0	4.0
2	韩咪	河北工业大学理学院	3	1	1.0	1.0
3	李桐	河北工业大学理学院	3	0	0.0	0.0