带有一个噪声的随机微分方程的全隐式格式

• 作者: 孙丽莹 王丽瑾
• 来源期刊: 中国科学院大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 全隐式数值格式 It(o)型随机微分方程 Stratonovich型随机微分方程
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 306-310
• 分类号: O241.8
• 语种: 中文
• DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2016.03.004

摘要

通过将It(o)型随机微分方程转换为等价的Stratonovich型和向后Ito型随机微分方程,构造出分别与Stratonovich型和向后It(o)型随机微分方程相容的两种全隐式随机数值格式.这两种数值格式应用于带一个噪声的随机微分方程,且均为均方1阶收敛的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙丽莹	中国科学院大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0
2	王丽瑾	中国科学院大学数学科学学院	3	0	0.0	0.0