带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析

• 作者: 刘喜华 官琳琳 高明美
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 风险模型 盈余 停时 鞅
• 年，卷（期）: 2016,（18）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 32-36
• 语种: 中文

摘要

对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	官琳琳	南京信息工程大学滨江学院	10	88	3.0	9.0
2	刘喜华	青岛大学经济学院	64	385	10.0	16.0
3	高明美	青岛大学数学与统计学院	21	241	8.0	15.0