基于Holt-Winters滤波模型的上海新房价格的预测

• 作者: 文竹
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 新房住宅指数 Holt-Winters滤波模型
• 年，卷（期）: tjxyyy,（2）
• 页码范围: 191-200
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

时间序列分析是用来描述历史数据随时间变化的规律,并用于预测变量趋势的重要工具之一。在房地产市场中常常利用时间序列对房地产价格趋势进行预测,为投资者在房地产市场中提供决策依据。本文基于2005年1月~2015年12月的中房上海新房住宅指数132组月度数据,借助R软件进行分析,通过建立Holt-Winters滤波模型对中房上海新房住宅指数进行数据拟合,最后经过比较选择了Holt-Winters滤波模型加法模型,并运用该模型对未来三年的中房上海住宅指数进行预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文竹	云南财经大学统数学院	1	0	0.0	0.0