基于半参数估计的W-CIC Copula函数选择准则

• 作者: 梁冯珍 王乃莹
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 模型选择 AIC CIC copulae W-CIC 最大伪似然估计
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 计算机与信息工程
• 页码范围: 94-97,112
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3924字
• 语种: 中文

摘要

基于全参数极大似然估计的AIC准则是常用的模型选择标准.在实际应用中,往往将其用于半参数伪极大似然估计,其中存在模型选择的偏差.CIC准则适用于半参数伪极大似然估计,但对于大部分在边界处增长过快的Copula密度函数该准则失效.基于此,对原有的CIC准则进行改进建立W-CIC准则,即降低Copula密度函数在边界处的权重,是CIC准则的加权版本.W-CIC准则打破了原准则的局限性,适用于更多的Copula函数模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁冯珍	天津大学理学院	16	106	4.0	10.0
2	王乃莹	天津大学理学院	1	0	0.0	0.0