Copula函数中参数的矩估计方法

• 作者: 刘次华 吴娟 彭浩威 邱小霞
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Gumbel Copula函数 矩估计 近似矩估计 模拟研究 蒙特卡洛
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 448-451
• 页数: 4页
• 分类号: O211.3
• 字数: 2084字
• 语种: 中文

摘要

Copula函数是将多维随机变量的联合分布和其边缘分布连接起来的一种函数.关于Copula函数的理论和应用已有不同深度的研究,特别是Copula函数中未知参数的估计问题.本文研究了Gumbel Copula函数的参数估计,提出了矩估计和近似矩估计两种方法,分别得到了未知参数的估计结果,并通过模拟研究对这两种方法进行了比较,结果显示矩估计方法更为合理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学与统计学院	70	407	13.0	16.0
2	邱小霞	华中科技大学数学与统计学院	11	116	5.0	10.0
3	吴娟	华中科技大学数学与统计学院	16	136	6.0	11.0
4	彭浩威	华中科技大学数学与统计学院	1	15	1.0	1.0