互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR—GARCH类模型

• 作者: 王湛 罗晨
• 来源期刊: 财会通讯：中
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网“宝宝” 风险评估 VAR
• 年，卷（期）: chtxz,（2）
• 页码范围: 45-49
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51

摘要

互联网“宝宝”的收益率较高，但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR—GARCH类模型来衡量互联网“宝宝”的风险大小，然后利用回归分析得到其风险的影响因素，最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网“宝宝”风险之间呈正相关，净利润与风险之间呈负相关的结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗晨	武汉理工大学管理学院	6	10	1.0	3.0
2	王湛	武汉理工大学管理学院	18	62	5.0	7.0