我国股指期货与现货市场的已实现波动关系研究——基于非参数Tn非线性Granger因果关系检验

• 作者: 王联欣 高爽
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股指期货 已实现波动 非线性Granger因果关系
• 年，卷（期）: 2017,（12）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 192-198,207
• 页数: 8页
• 分类号: O21
• 字数: 6135字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.12.033

摘要

沪深300股指期货与股票现货之间的波动关系近年来受到学者的广泛关注.首先使用5 min高频数据计算了沪深300股指期货与股票指数的已实现波动率序列,发现二者之间高度相关,之后以两个实现波动序列为研究对象,运用线性和非线性Granger因果关系检验方法,对二者之间的线性及非线性波动关系进行实证研究.结果表明:我国股票现货的波动会显著引起股票期货的波动,而股票期货的波动不会对股票现货的波动造成显著影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高爽	天津大学管理与经济学部	7	48	4.0	6.0
2	王联欣	天津大学管理与经济学部	3	11	2.0	3.0