国际原油价格对国内玉米价格的溢出效应分析——基于VECM-BEKK-GARCH模型

• 作者: 朱瑶瑶 李丰
• 来源期刊: 粮食科技与经济
• 关键词: 原油价格 玉米价格 溢出效应 VECM模型 BEKK模型
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 粮食经济
• 页码范围: 38-39,72
• 页数: 3页
• 字数: 2450字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16465/j.gste.cn431252ts.20170611

摘要

分析了国际原油价格波动对国内玉米价格的溢出效应.研究结果表明:两个市场之间存在明显的信息传导关系;国际原油市场和国内玉米市场之间存在波动溢出,但波动溢出是非对称的,只存在国际原油市场向国内玉米市场的波动溢出,而不存在国内玉米市场向国际原油市场的波动溢出.