带有互助保险的二元复合非齐次Poisson风险模型

• 作者: 徐殿光 王传玉 肖娜
• 来源期刊: 盐城工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 互助保险 Laplace指数 非齐次Poisson过程 生存概率
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学研究
• 页码范围: 64-70
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5502字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16018/j.cnki.cn32-1650/n.201702013

摘要

考虑在二元Cramér-Lundberg风险过程下,保险公司索赔到达率服从非齐次Poisson过程,且两个保险公司之间拥有互相弥补亏损协议,用鞅方法得到一元风险过程有限时间破产概率的一个上界;结合二元生存概率Laplace变换的核方程,得到二元Cramér-Lundberg风险过程下两个保险公司生存概率的一个下界;最后,给出了两个保险公司险种的个体索赔额均服从指数分布时生存概率的下界估计,为保险公司预留必要的准备金提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	肖娜	安徽工程大学数理学院	4	0	0.0	0.0
3	徐殿光	安徽工程大学数理学院	3	0	0.0	0.0