基于互助保险的二元相依风险模型

• 作者: 徐殿光 王传玉 肖娜
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 生存概率 互助保险 复合Poisson过程 复合二项模型 Copula连接函数 二元相依风险模型
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 67-75
• 页数: 9页
• 分类号: O211.9
• 字数: 6276字
• 语种: 中文

摘要

在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分剐给出了索赔额分布为连续型随机变量和离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的递归公式;最后,给出了索赔额分布为离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的模拟计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	肖娜	安徽工程大学数理学院	4	0	0.0	0.0
3	徐殿光	安徽工程大学数理学院	3	0	0.0	0.0