基于离散观测的带有小的α稳定噪声的Vasicek利率模型的最小二乘估计

• 作者: 范成念 闫理坦
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: VASICEK利率模型 α-稳定Lévy噪声 最小二乘估计
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 539-549
• 页数: 11页
• 分类号: F2

摘要

本文研究[0,1]区间中离散时间ti=(i/n,i=1,L,n) 观测的α-稳定Lévy噪声驱动的Vasicek利率模型的参数估计问题。 dXt=(a-bXt)dt+δdZt采用最小二乘法得到了a和b的估计量。在δ→0和δ→∞ 同时成立的条件下,完成了最小二乘估计量的相合性和渐近性的证明。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫理坦	东华大学数学系	46	50	4.0	7.0
2	范成念	东华大学数学系	2	0	0.0	0.0