基于累积损失混合模型的贝叶斯保费研究

• 作者: 孟生旺 张永霞
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 数学
• 关键词: 累积损失 混合模型 汽车保险 费率厘定 贝叶斯方法
• 年，卷（期）: 2017,（11）
• 页码范围: 70-79
• 页数: 10页
• 分类号: F224.7|O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2017.11.006

摘要

商业车险的费率由先验费率和后验费率两部分构成.通常使用广义线性模型厘定先验费率,然后基于个体保单的索赔经验,应用贝叶斯方法计算后验费率.在传统方法中,一般是分别根据索赔次数或索赔强度建立费率厘定模型.本文基于个体保单的累积损失数据建立了一种混合回归模型,并在此基础上计算贝叶斯保费,为非寿险费率厘定提供了一种新方法.在先验费率的厘定中,基于个体保单的累积损失数据建立混合零调整逆高斯回归模型,代替了传统的Tweedie回归模型.对先验费率进行调整时,用个体保单的累积损失代替通常使用的索赔次数或索赔强度,规避了索赔次数与索赔强度之间的相依性可能造成的干扰.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟生旺	中国人民大学统计学院	71	713	15.0	24.0
3	张永霞	中国人民大学统计学院	4	4	1.0	2.0