组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法

• 作者: 刘晓娟
• 来源期刊: 上海电力学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资选择 随机规划模型 概率测度 线性规划
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 304-306
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2162字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4729.2017.03.018

摘要

引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特点,更具有实际的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓娟	上海电力学院数理学院	14	48	4.0	6.0