中美股票市场间的溢出效应研究

• 作者: 危非
• 来源期刊: 市场研究
• 关键词: 中美股票市场 铝行业 溢出效应
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 统计与决策
• 页码范围: 45-47
• 页数: 3页
• 字数: 2367字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13999/j.cnki.scyj.2017.04.019

摘要

本文采用VAR模型与GARCH-BEKK模型对中国股市铝行业与美国股市铝行业间的均值及波动溢出效应进行研究.通过研究发现,中国股市铝行业指数与美国股市铝行业指数间存在双向均值溢出及波动溢出.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	危非		1	2	1.0	1.0