基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计

• 作者: 吕韩 陈萍
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双指数模型 Lee-Mykland方法 上证指数 跳跃识别
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 151-157
• 页数: 7页
• 分类号: O212
• 字数: 4649字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.03.023

摘要

介绍了双指数跳扩散模型的特征,阐述了Lee-Mykland方法识别跳跃的基本思想,用极大似然法对参数进行估计,从而形成了一种新的组合方法.利用上证指数2010-2016年的历史数据进行实证分析,实验结果表明:使用组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不但能有效估计跳扩散模型的参数,而且能把跳跃发生的时点和相应的参数识别出来.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈萍	南京理工大学理学院	43	144	5.0	11.0
2	吕韩	南京理工大学理学院	2	4	1.0	2.0