单位根过程与分整过程间变化变点的Sieve Bootstrap检验

• 作者: 付国龙 何明灿
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 单位根过程 分整过程 变点 SIEVE BOOTSTRAP
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 111-116
• 页数: 6页
• 分类号: F2

摘要

本文基于Dickey-Full比率统计量研究了从单位根过程向分整过程变化变点,以及从分整过程向单位根过程变化变点的检验问题,并提出了用于确定检验统计量临界值的Sieve Bootstrap方法,数值模拟结果表明本文方法在单位根及分整过程原假设下都能很好的控制检验水平,在变点位置不是太靠后时,对两种备择假设下的变点都有较高的检验势,且在检验从单位根过程向分整过程变化变点时效果更显著。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	付国龙	青海师范大学数学与统计学院	4	0	0.0	0.0
2	何明灿	青海师范大学数学与统计学院	3	0	0.0	0.0