股票符号网络研究

• 作者: 刘雨含 李乐 樊瑛
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 地球科学
• 关键词: 股票网络 符号网络 阈值 负边
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 186-190
• 页数: 5页
• 分类号: N95
• 语种: 中文
• DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2018.02.007

摘要

利用符号网络来对股票市场进行研究,利用中国近期股市平稳震荡、牛市、熊市3个时期的数据,首先使用股票收益率相关系数构建保留连边正负信息的符号网络,其中正边采取优化阈值法.负边采用固定阈值法,发现网络中负边的比例较低且集中在银行股上.之后重点关注牛市时期网络的特征,分析了度及度分布、节点的受欢迎程度和特征向量中心性、平衡性、平均集聚系数和度相关性.将其与传统网络进行对比,发现负边的引入对节点的重要性有较大影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	樊瑛	北京师范大学系统科学学院	47	739	16.0	26.0
2	李乐	北京师范大学系统科学学院	14	104	6.0	10.0
3	刘雨含	北京师范大学系统科学学院	1	1	1.0	1.0