金融大数据中条件非相关波动模型的单纯形搜索算法

• 作者: 姚家进 张茂军 李桥兴 白颉
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 条件不相关波动模型 金融大数据 单纯形搜索算法
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 综合研究
• 页码范围: 26-30
• 页数: 5页
• 分类号: TP333
• 字数: 4163字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12052/gdutxb.180066

摘要

针对金融大数据中多维金融资产相关性计算的降维问题, 提出了求解条件非相关波动模型的单纯形搜索优化算法. 该算法极大地提高了估计参数的速度和精度. 为了验证算法的有效性, 检验了股票市场、债券市场、基金市场、外汇市场与期货市场的条件非相关性问题. 本文的研究方法为金融大数据相关分析提供了新方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张茂军	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	37	212	8.0	13.0
2	白颉	太原学院数学系	6	2	1.0	1.0
3	李桥兴	贵州大学管理学院	46	53	4.0	5.0
4	姚家进	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	2	3	1.0	1.0