股票日内效应研究

• 作者: 庞双双 翟会会
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 日内效应 OLS 小时收益率 股票市场
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 90-92
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

本文以上证综指和深证成指小时的收益率为研究对象,并将证券市场划分为牛市、熊市和震荡时期,通过平稳性检验、描述性分析,以及最小二乘法来进行分析.通过对不同时期的小时收益率进行分析,发现在牛市时开盘即买股票,或者在当天14:00到15:00的时候趁着股价下跌的时候买股票,第二天盈利更多利润的概率比较大.通过最小二乘法的估算得出上证综指的9:30的收益率与13:00和14:00的收益率相关,而深证9:30的收益率与10:30和13:00的收益率相关.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翟会会		2	0	0.0	0.0
2	庞双双		4	0	0.0	0.0