沪港通背景下沪港市场间价差套利可行性分析

• 作者: 常杰 王群 邢芳 陈粤苏
• 来源期刊: 收藏与投资
• 关键词: 沪港通 A-H股 价差套利
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 50
• 页数: 1页
• 字数: 1733字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8719.2018.04.041

摘要

"沪港通"是沪港证券交易所对投资者进行股票的互联互通机制的许可.沪港通的开通吸引了无数海内外投资者的目光,而沪港两市相同股票之间的套利的机会引得国内外人士争相探讨研究.本文从理论方面来看两市股票价差成因、价差变动和价差可行性都表明了沪港两市存在价差套利机会.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王群	山西财经大学财政金融学院	19	23	3.0	3.0
2	常杰	山西财经大学财政金融学院	2	0	0.0	0.0
3	邢芳	山西财经大学财政金融学院	2	0	0.0	0.0
4	陈粤苏	山西财经大学财政金融学院	2	0	0.0	0.0